[차트 분석 시리즈 4편] 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 완벽 가이드 – 변동성 매매 전략
by NOWDAY2025. 3. 8.
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 가격 변동성을 활용한 대표적인 기술적 분석 지표입니다. 볼린저 밴드 스퀴즈, 돌파 전략, 평균 회귀 매매법까지 실전 트레이딩 전략을 확인하세요!
1. 볼린저 밴드란? – 변동성을 활용한 핵심 지표
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 가격 변동성을 측정하는 대표적인 기술적 지표로, 주가가 밴드 상단에 가까우면 과매수 상태, 하단에 가까우면 과매도 상태로 판단할 수 있다. 볼린저 밴드는 20일 단순이동평균선(SMA)과 표준편차를 기반으로 상단·하단 밴드를 계산하는 기술적 지표다.
<볼린저 밴드 공식>
1. 중심선 (기본 이동평균선, SMA) 2.표준편차 (Standard Deviation, σ) 계산 3.상단 밴드 (Upper Bollinger Band) 4.하단 밴드 (Lower Bollinger Band)
SMA (중심선) → 주가의 평균적인 움직임을 나타냄.
상단 밴드 (Upper Band) → 주가가 과매수 상태일 가능성이 높음.
하단 밴드 (Lower Band) → 주가가 과매도 상태일 가능성이 높음.
밴드 폭이 좁아지면 (볼린저 밴드 스퀴즈) → 변동성이 낮아지며, 곧 강한 변동 가능성이 있음.
2. 볼린저 밴드의 구성 요소
중심선 (SMA, 20일 이동평균선): 주가의 평균적인 움직임을 나타냄
상단 밴드 (Upper Band): 중심선 + (2 x 표준편차)
하단 밴드 (Lower Band): 중심선 - (2 x 표준편차)
📌 주가가 상단 밴드에 가까워지면 과매수 가능성, 하단 밴드에 가까워지면 과매도 가능성을 의미
3. 볼린저 밴드를 활용한 매매 전략
(1) 밴드 폭 수축 (볼린저 밴드 스퀴즈) – 변동성 확대 전 조짐
한화비전 볼린저밴드 수축의 사례 - (출처:트레이딩뷰)
볼린저 밴드가 좁아지면, 곧 강한 변동성이 올 가능성이 높음
횡보 후 밴드 폭이 좁아지면 급등/급락 가능성 증가
(2) 밴드 돌파 전략 – 강한 추세 발생
이마트 볼린저밴드 돌파전략 사례 - (출처:트레이딩뷰)
상단 밴드 돌파 + 거래량 증가 → 상승 모멘텀 강함 → 매수 고려
하단 밴드 이탈 + 거래량 증가 → 하락 모멘텀 강함 → 매도 고려
(3) 평균 회귀 전략 – 과매수/과매도 구간 활용
필옵틱스 볼린저밴드 활용 매매 사례 - (출처: 트레이딩뷰)
주가가 상단 밴드를 터치한 후 되돌아오면 매도 기회
주가가 하단 밴드를 터치한 후 반등하면 매수 기회
단, 추세가 강할 경우 밴드를 벗어나 계속 상승/하락할 수 있음, 이 사례에서도 오른쪽을 보면 상단밴드를 지지선 처럼 계속 타고올라가고 있음. 이런 경우는 매수세가 아주 강력한 케이스로 급등주에서 주로 나오는 형태
4. 볼린저 밴드 + 다른 기술적 지표와 함께 활용하기
(1) 볼린저 밴드 + MACD 조합
삼성중공업 BB+MACD 기술적분석 (출처:트레이딩뷰)
상단 밴드 돌파 + MACD 골든 크로스 발생 → 강한 상승 신호
하단 밴드 이탈 + MACD 데드 크로스 발생 → 강한 하락 신호
(2) 볼린저 밴드 + RSI 조합
삼성중공업 BB+RSI 기술적분석 (출처:트레이딩뷰)
주가가 상단 밴드 돌파 + RSI 70 이상 → 과매수 가능성 → 매도 고려
주가가 하단 밴드 이탈 + RSI 30 이하 → 과매도 가능성 → 매수 고려
5. 볼린저 밴드를 활용한 매매 전략 요약
단기매매(스켈핑 포함)에 사용하기 좋은 볼린저 밴드입니다. 굉장히 직관적이고 신뢰도도 높아 RSI와 함께 활용하는 분들이 많습니다. 실전에서 중요한것은 상단 밴드에 맞았다고 바로 파는 것이 아닌 돌파여부를 확인후, 오히려 상단밴드가 지지 되는지를 보고 홀딩하는것도 하나의 전략이 될 수 있습니다. 대부분은 보통 밴드 중앙값으로의 회귀가 많은 편이며 밴드 중앙값으로 회귀하는 성질을 이해하시면 초단기 매매에서 적극적으로 활용하실 수 있을것입니다.
